Ứng dụng mô hình ARCH, GARCH phân tích độ biến động của hợp đồng tương lai VN30F1M trên thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam = Application of ARCH, GARCH models to analyze the volatility of price of the VN30F1M future contract on the Vietnam derivative stock market

Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/51826

Title:	Ứng dụng mô hình ARCH, GARCH phân tích độ biến động của hợp đồng tương lai VN30F1M trên thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam = Application of ARCH, GARCH models to analyze the volatility of price of the VN30F1M future contract on the Vietnam derivative stock market
Authors:	Nguyễn, Thị Hiên Đặng, Thị Minh Nguyệt Trần, Thị Lan Khuất, Thị Vy Trần, Thị Linh
Keywords:	Ngân hàng
Issue Date:	2022
Series/Report no.:	Ngân hàng - 2022 - no.13 - tr.29-36 - ISSN.0866-7462
URI:	https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=345307 http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/51826
Appears in Collections:	Báo - Tạp chí

Files in This Item: